Avkastningsanalys för individuella portföljer

Vi analyserar avkastning utifrån ”performance attribution”. Över- eller underavkastning förklaras mot ett jämförelseindex med hjälp av nedbrytning i nivåer (t.ex. tillgångsslag, branscher, värdepapper) för olika investeringsbeslut.

Strukturen bestäms av kundens rapporteringsbehov. Modellerna för att beräkna ”performance attribution” varierar och kan anpassas efter kundens beslutsprocesser.

Vi använder även ”fixed income performance attribution”, där vi kan bryta ner en ränteportföljs avkastning i olika faktorer (t.ex. direktavkastning, räntekurva och kreditspread).

08 mars 2017