Nyckeltal för risk och riskjusterad avkastning

Olika standardiserade nyckeltal bidrar till att ge en nyanserad bild av en portföljs risk och riskjusterad avkastning. Grundläggande nyckeltal är volatilitet, tracking error, sharpekvot och informationskvot.

Vi beräknar också andra mått (t.ex. alfa, beta, R2 och treynorkvot) beroende på våra kunders önskemål.

Vi utvecklar kontinuerligt riskanalysen med mått som ”value-at-risk”, riskkoncentration, stress testing och förväntad tracking error. Gemensamt för dessa är att de är mer framåtblickande än traditionella mått och därför kompletterar de grundläggande nyckeltalen.

Vi utför även myndighetsrapportering (t.ex. trafikljus) baserat på stress testing och framåtblickande riskmått. Även här kan vi erbjuda kundanpassade lösningar.

08 mars 2017