Avkastning- och riskrapportering

Allt fler av våra kunder vill bättre kunna förstå vad som driver avkastning och risk i deras portföljer. Därför har efterfrågan på en fylligare rapportering kring avkastning och risk ökat under senare tid.

Vi som jobbar med avkastning- och riskrapportering utvecklar kontinuerligt nya tjänster och erbjuder både standardiserade rapportpaket och skräddarsydda lösningar.

Avkastningsanalys för individuella portföljer

Vi analyserar avkastning utifrån ”performance attribution”. Över- eller underavkastning förklaras mot ett jämförelseindex med hjälp av nedbrytning i nivåer (till exempel tillgångsslag, branscher, värdepapper) för olika investeringsbeslut.

Strukturen bestäms av era rapporteringsbehov. Modellerna för att beräkna ”performance attribution” varierar och kan anpassas efter era beslutsprocesser.

Vi använder även ”fixed income performance attribution”, där vi kan bryta ner en ränteportföljs avkastning i olika faktorer (till exempel direktavkastning, räntekurva och kreditspread).

Nyckeltal för risk och riskjusterad avkastning

Olika standardiserade nyckeltal bidrar till att ge en nyanserad bild av en portföljs risk och riskjusterad avkastning. Grundläggande nyckeltal är volatilitet, tracking error, sharpekvot och informationskvot.

Vi beräknar också andra mått (till exempel alfa, beta, R2 och treynorkvot) beroende på våra kunders önskemål.

Vi utvecklar kontinuerligt riskanalysen med mått som ”value-at-risk”, riskkoncentration, stress testing och förväntad tracking error. Gemensamt för dessa är att de är mer framåtblickande än traditionella mått och därför kompletterar de grundläggande nyckeltalen.

Vi utför även myndighetsrapportering (till exempel trafikljus) baserat på stress testing och framåtblickande riskmått. Även här kan vi erbjuda kundanpassade lösningar.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-02-23