Kammarkollegiet logotyp

Avkastning- och riskrapportering

Allt fler av våra kunder vill bättre kunna förstå vad som driver avkastning och risk i deras portföljer. Därför har efterfrågan ökat på en fylligare rapportering kring avkastning och risk.

Vill du anlita oss?

Är du intresserad av avkastning- och riskrapportering eller någon annan av våra tjänster? Boka ett förutsättningslöst möte där vi ger förslag på ett upplägg som passar dig.

Vi utvecklar kontinuerligt nya tjänster och erbjuder både standardiserade rapportpaket och skräddarsydda lösningar.

Avkastningsanalys för individuella portföljer

Vi analyserar avkastning utifrån ”performance attribution”. Över- eller underavkastning förklaras mot ett jämförelseindex med hjälp av nedbrytning i nivåer (till exempel tillgångsslag, branscher, värdepapper) för olika investeringsbeslut.

Strukturen bestäms av era rapporteringsbehov. Modellerna för att beräkna ”performance attribution” varierar och kan anpassas efter era beslutsprocesser.

Vi använder även ”fixed income performance attribution”, där vi kan bryta ner en ränteportföljs avkastning i olika faktorer (till exempel direktavkastning, räntekurva och kreditspread).

Nyckeltal för risk och riskjusterad avkastning

Olika standardiserade nyckeltal bidrar till att ge en nyanserad bild av en portföljs risk och riskjusterad avkastning. Grundläggande nyckeltal är:

  • volatilitet,
  • tracking error,
  • sharpekvot och
  • informationskvot.

Vi beräknar också andra mått beroende på våra kunders önskemål. Några exempel är:

  • alfa,
  • beta,
  • R2 och
  • treynorkvot.

Vi utvecklar kontinuerligt riskanalysen med mått som:

  • ”value-at-risk”,
  • riskkoncentration,
  • stress testing och
  • förväntad tracking error.

Gemensamt för dessa är att de är mer framåtblickande än traditionella mått och därför kompletterar de grundläggande nyckeltalen.

Vi utför även myndighetsrapportering (till exempel trafikljus) baserat på stress testing och framåtblickande riskmått. Även här kan vi erbjuda kundanpassade lösningar.

Kontaktperson

Johan Eliæson
Chef Försäljning och marknad
E-post: johan.eliaeson@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 06 61

Våra övriga tjänster

Förvaltning

Förvaltning av svenska och utländska aktier, obligationer och fastigheter.

Aktieförvaltning
Ränteförvaltning
Diskretionär förvaltning
Alternativa investeringar

Allokering

Marknadslägets ständiga förändringar kräver en optimalt sammansatt portfölj. Med vår expertis i allokering garanteras du en stabil kombination mellan olika tillgångsslag.

Läs mer om allokering

Operations

Operations utför back- och middle officetjänster för både externt och internt förvaltat kapital från myndigheter, stiftelser och statliga bolag. Operations ansvarar också för avkastnings- och riskrapportering samt resultatuppföljning.

Läs mer om Operations

Diskussionspartner

Vår rådgivning syftar till att hjälpa våra kunder att få en effektiv och bra förmögenhetsförvaltning. Rådgivningen är oberoende och inriktad på att sätta mål kring avkastning, risknivå, tillgångsallokering och portföljstrategi.

Läs mer om diskussionspartner och rådgivning

Ekonomitjänster

Kammarkollegiet kan bli din finansavdelning som tar hand om allt från förvaltning till redovisning, deklarationer, administration och riskkontroll.

Läs mer om ekonomitjänster