Företagsobligationskonsortiet FRN

Vi erbjuder kapitalförvaltning i Företagsobligationskonsortiet FRN, som är en portfölj bestående av företagsobligationer i svenska kronor med rörlig ränta. Konsortiets jämförelseindex är NasdaqOMX Credit FRN SEK viket speglar företagsobligationsmarknaden för rörlig ränta i svenska kronor. Företagsobligationskonsortiet FRN kan jämföras med bankernas kredit- och företagsobligationsfonder med rörlig ränta. Konsortiet startade 2017.

Avkastningsmål och investeringspolicy

Målet med förvaltningen är att skapa en avkastning som över tid är högre än jämförelseindex och nå en riskjusterad avkastning motvarande en informationskvot, det vill säga en överavkastning ställd i relation till aktiv risk, så kallad tracking error, om minst 0,2 procent per år i genomsnitt. Portföljen investerar i företagsobligationer med varierande löptider men som alla har rörlig ränta vilket normalt betyder att kupongbetalningarna var tredje månad sätts om mot den aktuella marknadsräntan. Portföljen innehåller endast obligationer av hög kreditkvalitet med kreditbetyg inom intervallet AAA till BBB- vilket ofta kallas ”investment grade”.

För att nå en god riskspridning och därigenom undvika en koncentrerad kreditrisk mot enskilda företag så är portföljens placeringar väl diversifierade mellan företag med olika kreditbetyg. I de fall ett officiellt kreditbetyg saknas från ratinginstitut genomförs en eventuell investering först efter en intern kreditanalys hos Kammarkollegiet.

Ansvarsfulla investeringar

Företagsobligationskonsortiet FRN följer kapitalförvaltningens policy för ansvarsfulla investeringar vilken är fullt integrerad i förvaltningsarbetet. Kapitalförvaltningen ser ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling som förutsättning för en god avkastning och långsiktig tillväxt. Konsortiet tar hänsyn till internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning i valet av värdepapper. I konsortiet finns restriktioner kring placeringar i företag med verksamheter inom pornografi, tobak, fossil energi, alkohol, spel samt vapen.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-02-23